Was ist die Haltestelle Chande Kroll?
Der Chande Kroll Stop ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der von Tushar Chande und Stanley Kroll entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Stop-Loss Niveaus, die sich an die Marktbedingungen anpassen. Unter Berücksichtigung der Marktvolatilität des Wertpapiers passt der Chande Kroll Stop die Stop-Loss-Levels an und ermöglicht traders reduzieren Risiko während gleichzeitig Gewinne erzielt werden.
Die Chande Kroll Stop-Formel
Der Chande Kroll Stop besteht aus zwei Linien, einem Long Stop und einem Short Stop, die die Stop-Loss-Levels für Long- bzw. Short-Positionen darstellen. Zur Berechnung dieser Stop-Loss-Levels verwendet der Chande Kroll Stop die folgende Formel:
Berechnen Sie die True Range (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
Berechnen Sie die Average True Range (ATR) über einen bestimmten Zeitraum (normalerweise 10 Perioden):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Berechnen Sie den höchsten Höchstwert (HH) und den niedrigsten Tiefstwert (LL) über einen angegebenen Rückblickzeitraum (normalerweise 20 Zeiträume):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Berechnen Sie die anfänglichen Stop-Levels für Long- und Short-Positionen:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Aktualisieren Sie die Stop-Levels für Long- und Short-Positionen:
Langer_Stopp = \max(Anfänglicher_langer_Stopp, Langer_Stopp_{vorheriger})
Kurzer_Stopp = \min(Anfänglicher_kurzer_Stopp, Kurzer_Stopp_{vorheriger})
In der Formel stellt H den Höchstpreis, L den Tiefstpreis und C_{prev} den vorherigen Schlusskurs dar.
So verwenden Sie den Chande Kroll Stop
Der Chande Kroll Stop kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden, um Ihre Handel Strategie:
- Trendfolge: Wenn der Preis über dem Long Stop liegt, tradeAnleger können den Einstieg in eine Long-Position erwägen, während sie den Einstieg in eine Short-Position erwägen können, wenn der Preis unter dem Short-Stop liegt.
- Risikomanagement: Händler können den Chande Kroll Stop verwenden, um Stop-Loss-Orders zum Schutz ihrer Positionen zu setzen. Wenn Sie beispielsweise in einer Long-Position sind, tradeSie können eine Stop-Loss-Order auf dem Long-Stop-Niveau platzieren und umgekehrt für eine Short-Position.
- Exit-Strategie: Der Chande Kroll Stop kann als Trailing Stop das passt sich entsprechend an Marktvolatilität, Bereitstellen traders mit einem dynamischen Ausstiegspunkt, um Gewinne zu sichern.
Kombinationen des Chande Kroll Stop
Der Chande Kroll Stop ist ein technischer Indikator, der einige der Konzepte beliebter Indikatoren kombiniert, nämlich die Long Stop Line, Average True Range (ATR) und Trailing Stop. Der Chande Kroll Stop hilft traders legen dynamische Stop-Loss-Levels für Long- und Short-Positionen fest, basierend auf der Marktvolatilität und der jüngsten Kursentwicklung.
So hängen die genannten Indikatoren mit dem Chande Kroll Stop zusammen:
1. Lange Haltelinie
Die Long Stop Line ist eine Ebene, die zum Setzen von Stop-Loss-Orders für Long-Positionen verwendet wird. Es handelt sich um eine dynamische Linie, die sich je nach Preisentwicklung und Marktbedingungen anpasst. Der Hauptzweck der Long Stop Line besteht darin, traders vor erheblichen Verlusten, indem sie einen Ausstiegspunkt bieten, wenn sich der Markt gegen ihre Position bewegt.
Eine gängige Methode zur Berechnung der Long Stop Line ist die Verwendung des Chande Kroll Stop-Indikators, der den höchsten Höchststand und den durchschnittlichen wahren Bereich (Average True Range, ATR) über einen bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Die Long Stop Line wird in einem bestimmten Abstand unter dem höchsten Höchststand festgelegt, der durch Multiplikation des ATR mit einem gewählten Faktor bestimmt wird.
2. Durchschnittlicher wahrer Bereich über P-Balken
Der Average True Range (ATR) ist ein Volatilitätsindikator, der die durchschnittliche Preisspanne über eine bestimmte Anzahl von Balken (P-Balken) misst. Er hilft traders verstehen das Ausmaß der Preisschwankungen und werden häufig zum Festlegen von Stop-Loss-Orders und Gewinnzielen verwendet.
Um den ATR über P-Balken zu berechnen, folgen Sie diesen Schritten:
Berechnen Sie den True Range (TR) für jeden Balken:
TR = max (Hoch – Tief, Hoch – Vorheriger Schlusskurs, Vorheriger Schlusskurs – Tief
Berechnen Sie den ATR über P-Balken:
ATR = (1/P) * ∑(TR) für die letzten P Balken
Mit dem ATR können dynamische Stop-Loss-Orders festgelegt werden, die die aktuelle Marktvolatilität berücksichtigen, wie in den Indikatoren Chande Kroll Stop und Chandelier Exit zu sehen ist.
3. Trailing Stop
Ein Trailing Stop ist eine Art Stop-Loss-Order, die sich mit dem Markt bewegt und ihren Wert anpasst, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt. Das Hauptziel eines Trailing Stop besteht darin, Gewinne zu sichern und gleichzeitig der Position Raum zum Wachsen zu geben.
Trailing Stops können als fester Abstand vom aktuellen Kurs oder basierend auf einem technischen Indikator wie dem ATR festgelegt werden. Wenn sich der Markt in die trader zu Ihren Gunsten, der Trailing Stop bewegt sich entsprechend und schützt die Gewinne. Wenn sich der Markt jedoch umkehrt, bleibt der Trailing Stop auf seinem letzten Niveau und bietet einen Ausstiegspunkt, der potenzielle Verluste begrenzt.
Kronleuchter Ausgang
Der Chandelier Exit ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der von Charles LeBeau entwickelt wurde. Er soll helfen tradeTrader bestimmen Ausstiegspunkte für ihre Positionen, indem sie Trailing-Stop-Loss-Orders auf Basis des ATR setzen.
Der Chandelier Exit besteht aus zwei Linien: dem langen Chandelier Exit und dem kurzen Chandelier Exit. Um den Chandelier Exit zu berechnen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Berechnen Sie den ATR über einen bestimmten Zeitraum (z. B. 14 Balken).
Bestimmen Sie einen Multiplikator (z. B. 3).
Berechnen Sie den langen Kronleuchterausgang:
Langer Kronleuchter-Ausgang = Höchstes Hoch – (Multiplikator * ATR)
Berechnen Sie den kurzen Kronleuchterausgang:
Kurzer Chandelier-Ausstieg = Niedrigster Tiefststand + (Multiplikator * ATR)
Der Chandelier Exit ermöglicht traders, um Stop-Loss-Orders festzulegen, die sich an die Marktvolatilität anpassen und so Gewinne sichern, während sie gleichzeitig Raum für eine Ausweitung der Position bieten.
Chande Kroll Stop vs. Kronleuchter-Ausgang
Sowohl der Chande Kroll Stop als auch der Chandelier Exit sind beliebte Methoden zur Bestimmung von Stop-Loss-Orders. Obwohl sie im Risikomanagement einen ähnlichen Zweck erfüllen, hat jede Methode unterschiedliche Merkmale und Anwendungen. Das Verständnis der Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden kann entscheidend sein für traders bei der Optimierung ihres Exit Strategien.
Hauptunterschiede:
- Berechnungsmethode: Beide verwenden den ATR, doch der Chande Kroll Stop erfordert eine komplexere Berechnung und setzt Stopps im Allgemeinen weiter vom aktuellen Preis entfernt als der Chandelier Exit.
- Risikotoleranz: Der Chande Kroll Stop passt traders, die mit einem höheren Risiko und größeren Marktschwankungen klarkommen. Im Gegensatz dazu ist der Chandelier Exit konservativer und spricht diejenigen an, die ihre Gewinne lieber stärker schützen möchten.
- Marktanwendung: Der Chande Kroll Stop kann bei hochvolatilen Märkte wo ein breiterer Stopp notwendig ist, um vorzeitige Ausstiege zu vermeiden. Der Chandelier Exit ist enger und eignet sich besser für Märkte mit klareren Trends und weniger extreme Volatilität.
Fazit
Der Chande Kroll Stop ist ein unschätzbares Werkzeug, das helfen kann traders managen Risiken, folgen Trends und entwickeln effektive Exit-Strategien. Indem Sie die Formel hinter dem Chande Kroll Stop verstehen und wissen, wie Sie sie in realen Handelsszenarien anwenden können, traders können ihre Entscheidungsprozesse verbessern und potenziell ihre Erfolgschancen auf den Märkten erhöhen.
Zusammenfassend ist der Chande Kroll Stop eine wesentliche Ergänzung für jede trader's Toolkit. Seine Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und dynamische Stop-Loss-Levels basierend auf der Volatilität bereitzustellen, macht ihn zu einem robusten und zuverlässigen Indikator. Durch die Integration des Chande Kroll Stop in Ihre Trading-Strategiekönnen Sie Risiken besser verwalten und Ihre Ein- und Ausstiegspunkte optimieren, was letztendlich zu einer verbesserten Handelsleistung führt.
